Das Gebäude aus Beton und grauem norwegischen Marmor, das 1941 von Arne Jacobsen (1902-1971) und Erik Møller entworfen wurde, ist eines der Glanzstücke der funktionalistischen dänischen Architektur: klare, geometrische Linien, bogenförmige Strukturen im Inneren, die sich von den Mahagoniwänden abheben, und Präzision bis ins kleinste Detail. Die Architekten haben sogar die Türklinken entworfen. Von dem Turm hat man einen schönen Blick über die ganze Stadt.