Die Burg Cuevas del Almanzora wurde im 16. Jh. durch den Marqués de los Vélez errichtet. Heute beherbergt es zwei Museen: Das Contemporáneo Antonio Manuel Campoy für zeitgenössische Kunst und das städtische Archäologiemuseum Museo Arqueológico Municipal. Die Casa de la Tercia, die neoklassizistische Erweiterung der Burg (18. Jh.), beherbergt die Stadtbibliothek.